Сравнение FGSIX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Asset Fund (BARAX).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -6.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.32% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.20%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и BARAX
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
FGSIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
FGSIX
BARAX
Сравнение FGSIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.13 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.35 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 0.90 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.07 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и BARAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и BARAX
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и BARAX
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -59.71% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -11.12% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -37.53% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.53% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -9.28% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -11.44% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.44% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и BARAX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.90% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.83% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 19.02% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.56% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 19.79% | +2.51% |