Сравнение FGSI с RSBY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.04% | -1.91% |
Correlation
The correlation between FGSI and RSBY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов FGSI и RSBY
Секторы
FGSI
RSBY
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FGSI
RSBY
Здравоохранение
FGSI
RSBY
Финансовые услуги
FGSI
RSBY
Потребительский циклический сектор
FGSI
RSBY
Промышленность
FGSI
RSBY
Коммуникационные услуги
FGSI
RSBY
Энергетика
FGSI
RSBY
Потребительский защитный сектор
FGSI
RSBY
Сырьевые материалы
FGSI
RSBY
Недвижимость
FGSI
-
RSBY
Коммунальные услуги
FGSI
-
RSBY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. RSBY — Ранг доходности на риск
FGSI
RSBY
Сравнение FGSI c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.19 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и RSBY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -23.32% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.04% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -13.76% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.78% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.53% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.53% | -1.03% |
Сравнение комиссий FGSI и RSBY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и RSBY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and RSBY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 1.74% for RSBY.
FGSI is categorized as Derivative Income, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор