PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGSI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с QQA

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FGSI returned 8.48% vs 22.09% for QQA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.87%.

FGSI

1 день
0.58%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
5.53%
С начала года
6.58%
1 год
8.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.64%

QQA

1 день
1.60%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
12.54%
С начала года
11.87%
1 год
22.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и QQA

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		6.58%4.53%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.87%12.80%

Correlation

The correlation between FGSI and QQA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between FGSI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGSI и QQA

Секторы
FGSI
QQA

Технологии

31.9%
60.9%

Здравоохранение

18.2%
3.6%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.7%

Промышленность

11.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
13.1%

Энергетика

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FGSI
31.9%
QQA
60.9%

Здравоохранение

FGSI
18.2%
QQA
3.6%

Финансовые услуги

FGSI
16.0%
QQA
0.2%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.3%
QQA
10.7%

Промышленность

FGSI
11.3%
QQA
2.7%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.2%
QQA
13.1%

Энергетика

FGSI
4.8%
QQA
0.5%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.5%
QQA
6.3%

Сырьевые материалы

FGSI
1.6%
QQA
1.0%

Недвижимость

FGSI

-

QQA
0.1%

Коммунальные услуги

FGSI

-

QQA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с YCSFGSI с IGLDFGSI с FAARFGSI с GOOYFGSI с GOOWFGSI с FDLFGSI с FYEE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

FGSI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.51

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.10

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.53

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

10.31

-7.00

FGSI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и QQA

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-19.73%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.76%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.55%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.52%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.15%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и QQA

Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 3.28%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.49%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.21%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.70%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

18.59%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

18.59%

-6.18%

Сравнение комиссий FGSI и QQA

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и QQA

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности QQA в 9.90%

ПозицияTTM20252024
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.95%4.20%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.90%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and QQA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (5.49%) compared to FGSI (3.28%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.09% vs 8.48% for FGSI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.09% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

QQA has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 8.95% for FGSI.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор