Сравнение FGSI с PEPS
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 25.30% for PEPS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 9.72%.
FGSI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 4.43% | 4.53% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.72% | 15.69% |
Correlation
The correlation between FGSI and PEPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between FGSI and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
FGSI
PEPS
Сравнение FGSI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSI | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.59 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 11.48 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSI и PEPS
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -21.26% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.80% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.36% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.75% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и PEPS
Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 3.84%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.46% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.87% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.79% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 18.35% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 18.35% | -5.91% |
Сравнение комиссий FGSI и PEPS
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и PEPS
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 8.36% | 4.20% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and PEPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (5.46%) compared to FGSI (3.84%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.30% vs 7.43% for FGSI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.30% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FGSI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: First Trust and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор