PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGSI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.


FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.24%
С начала года
30.72%
6 месяцев
29.51%
1 год
40.66%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.98%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и DBC


Correlation

The correlation between FGSI and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

FGSI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSI

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSIDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FGSI и DBC

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGSIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-76.36%

+68.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-24.38%

+21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-46.21%

+44.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и DBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGSIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.87%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

19.20%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

17.82%

-5.32%

Сравнение комиссий FGSI и DBC

И FGSI, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и DBC

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DBC в 2.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF
7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FGSI and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGSI and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.

FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 2.55% for DBC.

FGSI is categorized as Derivative Income, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор