PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. FGSI is actively managed, while CIBR is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 21.55%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и CIBR

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%-4.43%

Correlation

The correlation between FGSI and CIBR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов FGSI и CIBR

Секторы
FGSI
CIBR

Технологии

30.5%
94.0%

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Промышленность

12.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.6%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
30.5%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

FGSI
17.6%
CIBR

-

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
CIBR

-

Промышленность

FGSI
12.4%
CIBR
3.5%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
CIBR
2.6%

Энергетика

FGSI
4.8%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
CIBR

-

Недвижимость

FGSI

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBIC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FGSI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSICIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FGSI и CIBR

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-33.89%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-8.08%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.66%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и CIBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

24.91%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

25.02%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

23.64%

-11.14%

Сравнение комиссий FGSI и CIBR

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и CIBR

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and CIBR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 0.47% for CIBR.

FGSI is categorized as Derivative Income, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор