Сравнение FGSAX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.87% против 3.29% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и VLEQX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
FGSAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FGSAX
VLEQX
Сравнение FGSAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.24 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.49 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и VLEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и VLEQX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и VLEQX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -35.60% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.43% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -33.46% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -35.60% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -19.59% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -12.40% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.37% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и VLEQX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.03% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 8.50% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 16.35% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 19.30% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 19.25% | +3.07% |