Сравнение FGSAX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGSAX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции TGFRX немного отстают с 13.73%.
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и TGFRX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
FGSAX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
FGSAX
TGFRX
Сравнение FGSAX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.59 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.93 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 7.48 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и TGFRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и TGFRX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и TGFRX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -95.35% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -16.01% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -95.35% | +59.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -95.35% | +58.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -92.38% | +81.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -31.67% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 7.24% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и TGFRX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.37% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 24.40% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 35.36% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 793.45% | -771.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 561.16% | -538.84% |