PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 20.79% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий FGSAX и KMKAX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.31

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.60

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.41

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.76

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGSAX и KMKAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и KMKAX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и KMKAX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-65.57%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.64%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-31.56%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-31.56%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-10.45%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-15.53%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

10.65%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и KMKAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.05%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

17.86%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

24.60%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

26.44%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.39%

-1.07%