PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с KLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: 13.87% против 17.81% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с ADX

Сравнение комиссий FGSAX и KLCIX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.03

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.04

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

3.75

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа KLCIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGSAX и KLCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и KLCIX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности KLCIX в 32.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и KLCIX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-51.80%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.36%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-41.04%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-41.04%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-22.40%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-9.26%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и KLCIX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеют волатильность 6.50% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.22%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.73%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

52.24%

-29.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

39.65%

-17.33%