Сравнение FGSAX с FGUSX
FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FGUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated. Over the past 3 years, FGSAX returned 18.67%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и FGUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FGUSX с доходностью 1.49%.
FGSAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 15.50%
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSAX и FGUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | 0.51% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 1.49% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
Correlation
The correlation between FGSAX and FGUSX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSAX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск
FGSAX
FGUSX
Сравнение FGSAX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSAX | FGUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.15 | -2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 15.48 | -15.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 59.80 | -59.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и FGUSX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FGUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSAX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -0.31% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -0.30% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -0.31% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.10% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -0.06% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 0.08% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и FGUSX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSAX | FGUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.40% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 1.00% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 1.44% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 1.56% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 1.56% | +20.80% |
Сравнение комиссий FGSAX и FGUSX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и FGUSX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FGUSX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.92% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.37% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSAX and FGUSX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSAX has higher volatility (5.41%) compared to FGUSX (0.40%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs FGUSX's -0.31%.
FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSAX и FGUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор