PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с FCSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while FCSPX is a Corporate Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGSAX returned 15.12%/yr vs 3.39%/yr for FCSPX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.00%/yr for FCSPX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FCSPX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции FCSPX по среднегодовой доходности: 15.12% против 3.39% соответственно.

FGSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.40%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.12%

FCSPX

1 день
0.10%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
0.81%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и FCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		1.66%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.87%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%

Correlation

The correlation between FGSAX and FCSPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.05

The correlation between FGSAX and FCSPX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с PRPIXFCSPX с IDMIXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с QAMNX

Доходность на риск

FGSAX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXFCSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.54

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.23

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.18

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

7.52

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FCSPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.54

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и FCSPX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FCSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-22.68%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-3.19%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-6.14%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-22.68%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-22.68%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.51%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-4.15%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

0.92%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и FCSPX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.51%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

3.22%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

4.52%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

6.80%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

6.23%

+16.09%

Сравнение комиссий FGSAX и FCSPX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и FCSPX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что сопоставимо с доходностью FCSPX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.81%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.84%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and FCSPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.54%) compared to FCSPX (1.51%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs FCSPX's -22.68%.

FCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и FCSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор