PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с BBMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGSAX returned 9.09%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

FGSAX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.70%
1 год
1.05%
3 года*
18.64%
5 лет*
9.09%
10 лет*
15.49%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
-1.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.02%10.54%32.97%27.05%-24.60%18.25%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Correlation

The correlation between FGSAX and BBMIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.72

The correlation between FGSAX and BBMIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX

Доходность на риск

FGSAX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSAXBBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.25

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.29

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.31

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.47

+1.01

FGSAX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и BBMIX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и BBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-28.90%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.89%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-23.79%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-28.90%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-11.28%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-10.51%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.33%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и BBMIX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.00%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

5.87%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

11.00%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

19.70%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

19.55%

+2.76%

Сравнение комиссий FGSAX и BBMIX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и BBMIX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.92%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and BBMIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (5.57%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs BBMIX's -28.90%.

FGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и BBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор