PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGROX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGROX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGROX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGROX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 21.00% соответственно.

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX

Сравнение комиссий FGROX и KSOAX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

FGROX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.32

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.64

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.41

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

0.67

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGROX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.32

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между FGROX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и KSOAX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGROX и KSOAX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGROXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-70.21%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-24.40%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-33.28%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-47.11%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.22%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-15.88%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

14.91%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и KSOAX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

7.98%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

19.42%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

28.84%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

27.74%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

25.84%

-0.80%