PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

FGRO и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%20.92%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий FGRO и WLDR

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

FGRO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.93

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.24

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

15.36

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGRO и WLDR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и WLDR

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.

TTM20252024202320222021202020192018
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и WLDR

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, примерно равная максимальной просадке WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и WLDR.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и WLDR

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.86%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

11.58%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

19.02%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

17.08%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.00%

+4.59%