PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с WLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. FGRO is actively managed, while WLDR is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и WLDR

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		0.06%

Correlation

The correlation between FGRO and WLDR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FGRO и WLDR

Секторы
FGRO
WLDR

Технологии

47.1%
37.0%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.9%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Промышленность

5.7%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
12.2%

Сырьевые материалы

1.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.9%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Энергетика

0.2%
3.8%

Технологии

FGRO
47.1%
WLDR
37.0%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
WLDR
10.1%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
WLDR
5.9%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
WLDR
8.0%

Промышленность

FGRO
5.7%
WLDR
8.1%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
WLDR
12.2%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
WLDR
3.1%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
WLDR
7.9%

Недвижимость

FGRO
0.7%
WLDR
1.6%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
WLDR
2.4%

Энергетика

FGRO
0.2%
WLDR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

FGRO vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.92

—

FGRO vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и WLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.03%

—

Сравнение комиссий FGRO и WLDR

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и WLDR

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and WLDR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.00% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор