PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 2.46%/yr for WBIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и WBIF

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%11.13%

Correlation

The correlation between FGRO and WBIF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.57

The correlation between FGRO and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и WBIF

Секторы
FGRO
WBIF

Технологии

47.1%
19.9%

Коммуникационные услуги

18.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.1%

Здравоохранение

7.9%
3.4%

Промышленность

5.7%
14.6%

Финансовые услуги

4.8%
31.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.1%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%
10.3%

Энергетика

0.2%
2.9%

Технологии

FGRO
47.1%
WBIF
19.9%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
WBIF
3.4%

Промышленность

FGRO
5.7%
WBIF
14.6%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
WBIF
31.0%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
WBIF
1.0%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
WBIF
3.1%

Недвижимость

FGRO
0.7%
WBIF

-

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
WBIF
10.3%

Энергетика

FGRO
0.2%
WBIF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

FGRO vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.94

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.80

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.62

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.94

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FGRO и WBIF

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-20.29%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-6.60%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-17.16%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-20.29%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.61%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-7.73%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.84%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и WBIF

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.11%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.63%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

12.29%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

12.86%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

12.34%

+13.04%

Сравнение комиссий FGRO и WBIF

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и WBIF

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and WBIF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs WBIF's -20.29%.

On 5-year performance, FGRO leads with 12.69% vs 2.46% for WBIF. On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGRO has performed better with a 12.69% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

FGRO has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Fidelity and WBI. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 1.25% for WBIF.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор