PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. FGRO is actively managed, while VUG is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и VUG

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.85%

Correlation

The correlation between FGRO and VUG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FGRO и VUG

Секторы
FGRO
VUG

Технологии

47.1%
56.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.6%

Здравоохранение

7.9%
4.6%

Промышленность

5.7%
3.5%

Финансовые услуги

4.8%
4.0%

Сырьевые материалы

1.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Коммунальные услуги

0.5%
0.7%

Энергетика

0.2%
0.3%

Технологии

FGRO
47.1%
VUG
56.5%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
VUG
15.9%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
VUG
11.6%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
VUG
4.6%

Промышленность

FGRO
5.7%
VUG
3.5%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
VUG
4.0%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
VUG
1.3%

Недвижимость

FGRO
0.7%
VUG
0.9%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
VUG
0.7%

Энергетика

FGRO
0.2%
VUG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FGRO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.42

—

FGRO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и VUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.51%

—

Сравнение комиссий FGRO и VUG

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и VUG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and VUG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор