PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FGRO is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 15.41%/yr for ONEQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 16.03%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и ONEQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%14.74%

Correlation

The correlation between FGRO and ONEQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between FGRO and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и ONEQ

Секторы
FGRO
ONEQ

Технологии

47.1%
50.8%

Коммуникационные услуги

18.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.3%

Здравоохранение

7.9%
5.1%

Промышленность

5.7%
2.9%

Финансовые услуги

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Энергетика

0.2%
0.6%

Технологии

FGRO
47.1%
ONEQ
50.8%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
ONEQ
13.3%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
ONEQ
5.1%

Промышленность

FGRO
5.7%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
ONEQ
3.1%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
ONEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
ONEQ
5.2%

Недвижимость

FGRO
0.7%
ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
ONEQ
0.9%

Энергетика

FGRO
0.2%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FGRO vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.22

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.11

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.28

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FGRO и ONEQ

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-55.09%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.64%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-24.09%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-35.23%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.96%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-7.95%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.19%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и ONEQ

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.17%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.95%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.04%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

22.14%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

21.71%

+3.67%

Сравнение комиссий FGRO и ONEQ

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и ONEQ

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FGRO and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to ONEQ (4.17%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.41% vs 12.69% for FGRO. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.41% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор