PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FGRO returned 29.35%/yr vs 38.93%/yr for FWD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FWD

2026 (YTD)202520242023
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%33.68%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between FGRO and FWD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between FGRO and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и FWD

Секторы
FGRO
FWD

Технологии

47.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.4%

Здравоохранение

7.9%
6.6%

Промышленность

5.7%
17.7%

Финансовые услуги

4.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.8%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
1.0%

Энергетика

0.2%
2.6%

Технологии

FGRO
47.1%
FWD
52.6%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FWD
2.4%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FWD
6.6%

Промышленность

FGRO
5.7%
FWD
17.7%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FWD
0.5%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FWD
1.8%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FWD
0.8%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FWD
0.7%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FWD
1.0%

Энергетика

FGRO
0.2%
FWD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

FGRO vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.03

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.66

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.63

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

20.01

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.03

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.65

-1.21

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FWD

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-29.02%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.03%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-29.02%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.44%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-4.06%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FWD

Текущая волатильность для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) составляет 4.54%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.87%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

19.00%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

24.18%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

24.72%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.72%

+0.66%

Сравнение комиссий FGRO и FWD

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FWD

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FWD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.87%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs 29.35% for FGRO. On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGRO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs 29.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

FGRO has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Fidelity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор