PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FGRO is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%24.70%

Correlation

The correlation between FGRO and FDVV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.70

The correlation between FGRO and FDVV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGRO и FDVV

Секторы
FGRO
FDVV

Технологии

47.1%
29.1%

Коммуникационные услуги

18.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.6%

Здравоохранение

7.9%
3.1%

Промышленность

5.7%
3.4%

Финансовые услуги

4.8%
17.0%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
11.0%

Недвижимость

0.7%
10.1%

Коммунальные услуги

0.5%
8.7%

Энергетика

0.2%

-

Технологии

FGRO
47.1%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FDVV
3.1%

Промышленность

FGRO
5.7%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FDVV
17.0%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FDVV
11.0%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FDVV
8.7%

Энергетика

FGRO
0.2%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FGRO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.46

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.43

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.66

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

11.05

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FDVV

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-40.25%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.30%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-15.90%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-20.18%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.63%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-3.81%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FDVV

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.12%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.00%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

10.04%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

14.75%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

17.00%

+8.38%

Сравнение комиссий FGRO и FDVV

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FDVV

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FDVV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.47% vs 12.69% for FGRO. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.47% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор