Сравнение FGRO с FBTC
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FGRO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FGRO returned 38.91% vs -39.69% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FGRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 17.03% | 19.61% | 31.34% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FGRO and FBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FGRO
FBTC
Сравнение FGRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.80 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -1.39 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.91 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FGRO и FBTC
Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -49.50% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -49.50% | +35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -49.50% | +49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -16.06% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 28.58% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 9.06% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 33.86% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 43.65% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 50.12% | -24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 50.12% | -24.74% |
Сравнение комиссий FGRO и FBTC
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и FBTC
Ни FGRO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FGRO and FBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FGRO leads with 38.91% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FGRO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGRO has performed better with a 38.91% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.
FGRO has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FBTC.
FGRO is categorized as Global Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.25% for FBTC.
FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор