PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FGRO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и FBTC

2026 (YTD)20252024
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%31.34%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FGRO и FBTC

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FGRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.44

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.37

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.36

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

-0.75

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.44

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGRO и FBTC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FBTC

Ни FGRO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FBTC

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FBTC.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

12.91%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

36.78%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

45.27%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

51.16%

-25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

51.16%

-25.57%