PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FBCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FBCG

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-0.08%

Correlation

The correlation between FGRO and FBCG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FGRO и FBCG

Секторы
FGRO
FBCG

Технологии

47.1%
48.9%

Коммуникационные услуги

18.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
17.2%

Здравоохранение

7.9%
5.6%

Промышленность

5.7%
5.6%

Финансовые услуги

4.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Энергетика

0.2%
0.4%

Технологии

FGRO
47.1%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FBCG
5.6%

Промышленность

FGRO
5.7%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FBCG
0.5%

Энергетика

FGRO
0.2%
FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FGRO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.72

—

FGRO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FBCG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FBCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.75%

—

Сравнение комиссий FGRO и FBCG

И FGRO, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FBCG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FBCG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор