PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%12.18%

Correlation

The correlation between FGRO and FBCG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between FGRO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и FBCG

Секторы
FGRO
FBCG

Технологии

47.1%
48.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
17.2%

Здравоохранение

7.9%
6.7%

Промышленность

5.7%
5.7%

Финансовые услуги

4.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Энергетика

0.2%
0.4%

Технологии

FGRO
47.1%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FBCG
6.7%

Промышленность

FGRO
5.7%
FBCG
5.7%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FBCG
0.5%

Энергетика

FGRO
0.2%
FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FGRO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.79

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.55

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

9.93

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FBCG

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-43.56%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-15.17%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-27.89%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-43.56%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.83%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-11.48%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FBCG

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 4.54% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.53%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

25.78%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

25.72%

-0.34%

Сравнение комиссий FGRO и FBCG

И FGRO, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FBCG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FGRO and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 12.69% for FGRO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FGRO has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGRO and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FGRO has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for FBCG.

FGRO is categorized as Global Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор