PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с GCNS.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

FGRO.NEO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и GCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-0.45%7.23%15.54%11.66%-10.94%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -0.45%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.86%
1 год
7.86%
3 года*
9.77%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий FGRO.NEO и GCNS.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GCNS.TO в 0.25%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.56

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.86

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.82

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.78

+0.51

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и GCNS.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и GCNS.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.13%

TTM202520242023202220212020
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.13%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и GCNS.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, примерно равная максимальной просадке GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-15.37%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.05%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-15.37%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.83%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.65%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.62%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и GCNS.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.77%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.12%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

9.66%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.09%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

7.82%

+2.64%