PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

FGRO.NEO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и ZGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VVL.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и ZGRO.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.39

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.82

+0.46

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и ZGRO.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и ZGRO.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-24.64%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.83%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-17.19%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.85%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.43%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.33%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.87%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.40%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.72%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.50%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.61%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

13.00%

-2.54%