PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO.NEO с FGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) and FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRO.NEO returned 14.69%/yr vs 15.93%/yr for FGRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRO.NEO charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for FGRO.

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGRO.NEO торгуется в CAD, в то время как FGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у FGRO с доходностью 18.64%.

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—

FGRO

1 день
0.57%
1 месяц
9.00%
С начала года
18.64%
6 месяцев
15.68%
1 год
41.27%
3 года*
30.83%
5 лет*
15.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%15.94%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		18.64%14.12%43.65%46.42%-33.43%0.26%

Correlation

The correlation between FGRO.NEO and FGRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.62

The correlation between FGRO.NEO and FGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO.NEO и FGRO

Секторы
FGRO.NEO
FGRO

Финансовые услуги

22.2%
4.8%

Технологии

20.6%
47.1%

Промышленность

11.3%
5.7%

Сырьевые материалы

9.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
18.4%

Недвижимость

4.7%
0.7%

Коммунальные услуги

4.6%
0.5%

Энергетика

4.4%
0.2%

Здравоохранение

4.4%
7.9%

Финансовые услуги

FGRO.NEO
22.2%
FGRO
4.8%

Технологии

FGRO.NEO
20.6%
FGRO
47.1%

Промышленность

FGRO.NEO
11.3%
FGRO
5.7%

Сырьевые материалы

FGRO.NEO
9.7%
FGRO
1.5%

Потребительский циклический сектор

FGRO.NEO
7.7%
FGRO
12.3%

Потребительский защитный сектор

FGRO.NEO
5.5%
FGRO
0.8%

Коммуникационные услуги

FGRO.NEO
4.8%
FGRO
18.4%

Недвижимость

FGRO.NEO
4.7%
FGRO
0.7%

Коммунальные услуги

FGRO.NEO
4.6%
FGRO
0.5%

Энергетика

FGRO.NEO
4.4%
FGRO
0.2%

Здравоохранение

FGRO.NEO
4.4%
FGRO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с TGRO.TO
Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.01

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.89

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

9.82

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.68

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FGRO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FGRO в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRO.NEOFGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-41.10%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-14.35%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-27.32%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-41.10%

+25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-12.85%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.22%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FGRO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.37%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.77%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

18.00%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

23.52%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

23.56%

-13.09%

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FGRO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FGRO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%

Часто задаваемые вопросы

FGRO.NEO and FGRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO.NEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO.NEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FGRO.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FGRO is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for FGRO.NEO and 0.59% for FGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO.NEO и FGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор