PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с FGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с FGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO).

FGRO.NEO и FGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%15.94%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-4.09%14.12%43.65%46.42%-33.43%0.26%
Разные валюты инструментов

FGRO.NEO торгуется в CAD, в то время как FGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FGRO с доходностью -4.54%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

FGRO

1 день
1.33%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.65%
1 год
22.86%
3 года*
25.46%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с VVL.TO
Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FGRO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGRO в 0.59%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGRO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOFGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.39

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.90

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. FGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FGRO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOFGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.45

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.36

+0.92

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FGRO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FGRO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FGRO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки FGRO в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FGRO.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FGRO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOFGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.43%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

14.77%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

24.97%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

23.57%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

23.75%

-13.29%