PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRO.NEO с FGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGRO.NEO торгуется в CAD, в то время как FGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


FGRO.NEO

1 день
0.11%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
22.04%
3 года*
21.51%
5 лет*
13.89%
10 лет*

FGRO

1 день
-0.94%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FGRO


Correlation

The correlation between FGRO.NEO and FGRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGRO.NEOFGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

FGRO.NEO vs. FGRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FGRO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки FGRO в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FGRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGRO.NEOFGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-1.18%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.18%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.56%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FGRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGRO.NEOFGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

7.90%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

7.90%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

7.90%

+2.54%

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FGRO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGRO в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FGRO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FGRO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.13%1.24%1.09%1.39%1.82%0.94%

Часто задаваемые вопросы


FGRO.NEO and FGRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO.NEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO.NEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FGRO.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FGRO is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for FGRO.NEO and 0.59% for FGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO.NEO и FGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор