PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRO.NEO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и FBAL.NEO


2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.


FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity All-in-One Growth ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Сравнение комиссий FGRO.NEO и FBAL.NEO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.


Доходность на риск

FGRO.NEO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGRO.NEOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.85

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.49

+0.53

FGRO.NEO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRO.NEOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.13

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и FBAL.NEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.59%


TTM20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и FBAL.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


FGRO.NEOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-13.83%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.39%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-13.83%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.32%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.48%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.90%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и FBAL.NEO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGRO.NEOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.90%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.05%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.91%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.60%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

8.57%

+1.89%