Сравнение FGRO.NEO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
FGRO.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -2.62% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 25.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и VFV.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
VFV.TO
Сравнение FGRO.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.19 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.30 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и VFV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и VFV.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и VFV.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -27.43% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.52% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -22.19% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -5.61% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.39% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.31% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и VFV.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 4.87% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.11% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.28% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 18.26% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.91% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.57% | -6.11% |