Сравнение FGRIX с FCLSX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FCLSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGRIX returned 13.55%/yr vs 10.94%/yr for FCLSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.00%/yr for FCLSX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FCLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у FCLSX с доходностью 12.51%.
FGRIX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.33%
FCLSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRIX и FCLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 7.63% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 10.51% |
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 12.51% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 16.91% | 18.37% | 25.92% | -8.31% | 10.11% |
Correlation
The correlation between FGRIX and FCLSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FGRIX and FCLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. FCLSX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FCLSX
Сравнение FGRIX c FCLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | FCLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.36 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 14.72 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | FCLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FCLSX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FCLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FCLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | FCLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -31.26% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.60% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.16% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -27.30% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.32% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FCLSX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FCLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.78% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.26% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 11.33% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.52% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.75% | +1.70% |
Сравнение комиссий FGRIX и FCLSX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCLSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FCLSX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FCLSX в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 7.79% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.10% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and FCLSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLSX has higher volatility (3.78%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FCLSX's -31.26%.
FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FCLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор