PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FCLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с FCLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FCLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FCLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и FCLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%11.54%
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		-1.82%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FCLKX с доходностью -1.82%.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

FCLKX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.95%
1 год
27.34%
3 года*
22.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FXAIXFCLKX с FSPGXFCLKX с FLCNXFCLKX с QQQFCLKX с SCHDFCLKX с FEQIXFCLKX с SPMO

Сравнение комиссий FGRIX и FCLKX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCLKX в 0.45%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FGRIX vs. FCLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FCLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFCLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.06

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.61

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FCLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLKX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FCLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFCLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между FGRIX и FCLKX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FCLKX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FCLKX в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.63%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FCLKX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FCLKX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FCLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXFCLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-37.09%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.55%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-22.16%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.52%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.53%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.69%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FCLKX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXFCLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.71%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.79%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.56%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.84%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.28%

-1.80%