Сравнение FGRAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FGRAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | -8.27% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | -0.55% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FGRAX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 16.17%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRAX и SWLGX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FGRAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FGRAX
SWLGX
Сравнение FGRAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.17 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.02 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FGRAX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и SWLGX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 21.51% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и SWLGX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -32.69% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -32.69% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -13.03% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -7.13% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и SWLGX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.73% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.40% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.57% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 21.52% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.81% | +1.48% |