Сравнение FGRAX с SBMAX
FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) are both mutual funds - FGRAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin, while SBMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FGRAX returned 17.67%/yr vs 8.28%/yr for SBMAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FGRAX charges 0.89%/yr vs 1.13%/yr for SBMAX.
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и SBMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRAX показывает доходность 9.57%, а SBMAX немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции SBMAX по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.28% соответственно.
FGRAX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.67%
- Всё время*
- 11.55%
SBMAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRAX и SBMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 9.57% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 28.78% |
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.40% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FGRAX and SBMAX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1999 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FGRAX and SBMAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRAX vs. SBMAX — Ранг доходности на риск
FGRAX
SBMAX
Сравнение FGRAX c SBMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRAX | SBMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.58 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и SBMAX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SBMAX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и SBMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRAX | SBMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -52.41% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -10.32% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -23.62% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -31.55% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -39.88% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -9.62% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.48% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и SBMAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRAX | SBMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.64% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 11.23% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.55% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.79% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 20.18% | +4.27% |
Сравнение комиссий FGRAX и SBMAX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SBMAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и SBMAX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.00%, что больше доходности SBMAX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 18.00% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 8.15% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRAX and SBMAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRAX has higher volatility (6.66%) compared to SBMAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs SBMAX's -52.41%.
SBMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRAX и SBMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор