PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRAX с SBMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRAX с SBMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and SBMAX (ClearBridge Mid Cap Fund) are both mutual funds - FGRAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin, while SBMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FGRAX returned 18.19%/yr vs 7.74%/yr for SBMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGRAX charges 0.89%/yr vs 1.13%/yr for SBMAX.

Доходность

Сравнение доходности FGRAX и SBMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRAX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у SBMAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции SBMAX по среднегодовой доходности: 18.19% против 7.74% соответственно.

FGRAX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.04%
1 год
17.48%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.47%
10 лет*
18.19%

SBMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.29%
6 месяцев
-0.35%
1 год
5.66%
3 года*
8.82%
5 лет*
1.65%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRAX и SBMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		10.74%8.10%25.65%39.54%-37.14%48.19%45.48%46.91%-1.32%28.78%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		1.29%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%

Correlation

The correlation between FGRAX and SBMAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1999 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FGRAX and SBMAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Opportunities Fund Class A

ClearBridge Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FGRAX:
FGRAX с FFACXFGRAX с FCOQXFGRAX с FVCAXFGRAX с IOLZXFGRAX с TEDIXFGRAX с BLUEXFGRAX с FXAIX
Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FKDNXSBMAX с FRSGXSBMAX с AVEMXSBMAX с VMCPXSBMAX с GWSAX

Доходность на риск

FGRAX vs. SBMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRAX
Ранг доходности на риск FGRAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRAX c SBMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRAXSBMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.40

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.66

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.55

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

1.68

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRAX vs. SBMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SBMAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRAX и SBMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRAXSBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.40

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок FGRAX и SBMAX

Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SBMAX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и SBMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRAXSBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-52.41%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-10.32%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.30%

-23.62%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-31.55%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-39.88%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.17%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.67%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.40%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRAX и SBMAX

Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеют волатильность 3.91% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRAXSBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.04%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.34%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

19.83%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.24%

+4.08%

Сравнение комиссий FGRAX и SBMAX

FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SBMAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRAX и SBMAX

Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности SBMAX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRAX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A		17.82%19.73%10.72%13.47%4.83%28.81%5.83%17.52%13.10%8.71%2.09%2.04%
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		8.81%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRAX and SBMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRAX has higher volatility (3.91%) compared to SBMAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs SBMAX's -52.41%.

FGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRAX и SBMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор