PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQMX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGQMX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FGQMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGQMX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQMX и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		-0.15%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.05%13.94%-2.68%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGQMX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

FGQMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.28%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class A

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGQMX:
FGQMX с PHIYXFGQMX с SCHDFGQMX с HYDBFGQMX с FNILXFGQMX с FOCIXFGQMX с FQTIXFGQMX с FSELX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FGQMX и VWEAX

FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGQMX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQMX
Ранг доходности на риск FGQMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQMX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQMXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

11.54

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQMX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQMX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQMXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.22

-0.58

Корреляция

Корреляция между FGQMX и VWEAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQMX и VWEAX

Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		5.70%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.44%4.82%0.85%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FGQMX и VWEAX

Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGQMXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-30.05%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.52%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-13.77%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.80%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.13%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQMX и VWEAX

Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGQMXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.31%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

4.86%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.27%

+1.12%