PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGQMX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGQMX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQMX и HYDB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A
-0.15%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.05%13.94%-2.68%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FGQMX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.


FGQMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.28%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor High Income Fund Class A

iShares High Yield Bond Factor ETF

Сравнение комиссий FGQMX и HYDB

FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.


Доходность на риск

FGQMX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGQMX
Ранг доходности на риск FGQMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQMX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGQMXHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.05

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.51

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.30

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

6.28

+5.58

FGQMX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQMX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQMX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGQMXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGQMX и HYDB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQMX и HYDB

Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности HYDB в 7.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A
5.70%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.44%4.82%0.85%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%

Просадки

Сравнение просадок FGQMX и HYDB

Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и HYDB.


Загрузка...

Показатели просадок


FGQMXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-21.58%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.84%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-14.28%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.56%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.43%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.00%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQMX и HYDB

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) составляет 1.48%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGQMXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.92%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.89%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

7.02%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

7.82%

-1.43%