Сравнение FGQMX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
FGQMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FGQMX и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGQMX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQMX Fidelity Advisor High Income Fund Class A | -0.15% | 9.53% | 9.11% | 10.67% | -13.27% | 3.43% | 2.05% | 13.94% | -2.68% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FGQMX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
FGQMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGQMX и HYDB
FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
FGQMX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
FGQMX
HYDB
Сравнение FGQMX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQMX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.05 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.51 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.30 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 6.28 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQMX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.05 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGQMX и HYDB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQMX и HYDB
Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQMX Fidelity Advisor High Income Fund Class A | 5.70% | 6.14% | 5.81% | 5.13% | 3.68% | 3.83% | 4.44% | 4.82% | 0.85% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FGQMX и HYDB
Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGQMX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -21.58% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -4.84% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -14.28% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.56% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.43% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.00% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQMX и HYDB
Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) составляет 1.48%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGQMX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.23% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.92% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.89% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 7.02% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.82% | -1.43% |