PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQMX с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGQMX с PRHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGQMX (Fidelity Advisor High Income Fund Class A) and PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FGQMX returned 4.02%/yr vs 4.80%/yr for PRHYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGQMX charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for PRHYX.

Доходность

Сравнение доходности FGQMX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGQMX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 1.56%.

FGQMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.02%
1 год
9.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

PRHYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.29%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGQMX и PRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		3.32%9.53%9.11%10.67%-13.27%3.43%2.05%13.94%-2.68%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		1.56%11.22%8.49%14.83%-12.48%5.22%4.99%14.69%-2.02%

Correlation

The correlation between FGQMX and PRHYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between FGQMX and PRHYX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class A

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с FGQMX:
FGQMX с PHIYXFGQMX с SCHDFGQMX с HYDBFGQMX с JGHFGQMX с CCLFXFGQMX с CPMPXFGQMX с FBGRX
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX

Доходность на риск

FGQMX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQMX
Ранг доходности на риск FGQMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQMX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQMXPRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
4.97

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.70

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.38

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.58

21.53

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQMX vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQMX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQMX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQMXPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.31

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FGQMX и PRHYX

Максимальная просадка FGQMX за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQMX и PRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGQMXPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-30.79%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.17%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-3.85%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-16.43%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.34%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.67%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQMX и PRHYX

Fidelity Advisor High Income Fund Class A (FGQMX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FGQMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGQMXPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.02%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.36%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.23%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

5.55%

+0.80%

Сравнение комиссий FGQMX и PRHYX

FGQMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQMX и PRHYX

Дивидендная доходность FGQMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PRHYX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class A		6.10%6.14%5.81%5.13%3.68%3.83%4.44%4.82%0.85%0.00%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		9.11%9.06%8.27%7.23%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Часто задаваемые вопросы

FGQMX and PRHYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGQMX has higher volatility (1.10%) compared to PRHYX (1.02%). In terms of maximum drawdown, FGQMX dropped -22.40% vs PRHYX's -30.79%.

FGQMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGQMX и PRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор