Сравнение FGOVX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.05% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и RFBAX
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
FGOVX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
FGOVX
RFBAX
Сравнение FGOVX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.74 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.77 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 16.11 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.05 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и RFBAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и RFBAX
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и RFBAX
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -8.03% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.77% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -7.61% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -8.03% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.39% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.19% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.23% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и RFBAX
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.48% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.21% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.94% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.06% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.78% | +3.25% |