Сравнение FGOVX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 0.81% против 13.56% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и FSKAX
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FGOVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGOVX
FSKAX
Сравнение FGOVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.20 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и FSKAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и FSKAX
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и FSKAX
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -35.01% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -12.42% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.39% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -35.01% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.20% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.05% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.60% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.52% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 9.85% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 18.69% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 17.42% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.44% | -13.41% |