Сравнение FGOVX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.88% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и FEUGX
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
FGOVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
FGOVX
FEUGX
Сравнение FGOVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.06 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 7.86 | -6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 9.44 | -8.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 32.30 | -28.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.06 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.68 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.51 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и FEUGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и FEUGX
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и FEUGX
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -18.32% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.53% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -3.05% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -3.17% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.32% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.15% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и FEUGX
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.23% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.96% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.56% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.48% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.25% | +3.78% |