PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGOVX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.88% соответственно.


FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Government Income Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий FGOVX и FEUGX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

FGOVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGOVXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

3.06

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

7.86

-6.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.73

-1.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

9.44

-8.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

32.30

-28.69

FGOVX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGOVXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.06

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.68

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.51

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.97

-0.26

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FEUGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FEUGX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FEUGX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGOVXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-18.32%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.53%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-3.05%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-3.17%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.32%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.15%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.16%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FEUGX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGOVXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.23%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.96%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.56%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.48%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

1.25%

+3.78%