Сравнение FGNSX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGNSX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGNSX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%.
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGNSX и VCADX
FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGNSX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
FGNSX
VCADX
Сравнение FGNSX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGNSX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.48 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.57 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGNSX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGNSX и VCADX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGNSX и VCADX
Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FGNSX и VCADX
Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGNSX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -11.13% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.78% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.35% | -11.13% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.64% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.50% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGNSX и VCADX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGNSX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.98% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.53% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.91% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 3.22% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 3.42% | -1.76% |