Сравнение FGNSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FGNSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGNSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGNSX и FXAIX
FGNSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGNSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FGNSX
FXAIX
Сравнение FGNSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGNSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.30 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGNSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FGNSX и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGNSX и FXAIX
Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FGNSX и FXAIX
Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGNSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -33.79% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -12.13% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.35% | -24.50% | +22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -6.23% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.83% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.53% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGNSX и FXAIX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGNSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.34% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.53% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 18.32% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 16.92% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 18.05% | -16.39% |