PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGNSX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGNSX с DCARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FGNSX returned 2.12%/yr vs 2.34%/yr for DCARX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FGNSX charges 0.07%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.85%.

FGNSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.37%
3 года*
3.15%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.56%
С начала года
1.85%
1 год
2.60%
3 года*
3.10%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGNSX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.92%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.85%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%0.20%

Correlation

The correlation between FGNSX and DCARX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.16

The correlation between FGNSX and DCARX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с SBDAXDCARX с CFNLXDCARX с TNTIXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFX

Доходность на риск

FGNSX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGNSXDCARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.34

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.56
3.73

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

1.61

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.50

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.32

12.86

+12.46

FGNSX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCARX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и DCARX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и DCARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGNSXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.27%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.56%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-1.39%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-4.79%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.37%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.74%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.19%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и DCARX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.31%, в то время как у DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGNSXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

0.92%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02%

1.07%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.24%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

2.89%

-1.24%

Сравнение комиссий FGNSX и DCARX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и DCARX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DCARX в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.22%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGNSX and DCARX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCARX has higher volatility (0.33%) compared to FGNSX (0.31%). In terms of maximum drawdown, FGNSX dropped -2.35% vs DCARX's -12.27%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGNSX и DCARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор