PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHMMX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMMX с FKRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности SHMMX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHMMX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		-0.24%4.42%2.90%7.17%-10.11%2.74%4.23%7.49%0.44%5.54%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции SHMMX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 2.19% против 18.12% соответственно.

SHMMX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.43%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.19%

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Managed Municipals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с SHMMX:
SHMMX с FGMNXSHMMX с VOOSHMMX с FBNDSHMMX с FLTMXSHMMX с FSMUXSHMMX с FHMIXSHMMX с TFCYX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX

Сравнение комиссий SHMMX и FKRCX

SHMMX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund

Доходность на риск

SHMMX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMMX
Ранг доходности на риск SHMMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHMMX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMMXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.85

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.01

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.93

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

14.65

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHMMX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHMMX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMMX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMMXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.85

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.19

+0.90

Корреляция

Корреляция между SHMMX и FKRCX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMMX и FKRCX

Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.47%4.53%3.87%3.73%2.82%2.05%2.73%3.59%3.82%3.89%3.79%3.84%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHMMX и FKRCX

Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и FKRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHMMXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-78.85%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-31.15%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-48.79%

+33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.96%

-49.54%

+34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-21.42%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-33.79%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

8.36%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHMMX и FKRCX

Текущая волатильность для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) составляет 1.13%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHMMXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

18.27%

-17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

35.19%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

43.05%

-37.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

33.27%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

32.90%

-28.66%