PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с PRGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.99%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.42% соответственно.

FGMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.91%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий FGMNX и PRGMX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.46

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.90

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

8.41

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.94

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGMNX и PRGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и PRGMX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PRGMX в 6.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.89%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и PRGMX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-18.22%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.93%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-17.70%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-18.22%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.79%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.25%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и PRGMX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.75%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.76%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.75%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.73%

-0.08%