PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и FLSW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-3.76%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-22.13%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
-2.21%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью -2.21%.


FGM

1 день
3.66%
1 месяц
-13.63%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
2.12%
1 год
31.71%
3 года*
18.62%
5 лет*
4.51%
10 лет*
7.46%

FLSW

1 день
2.29%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
5.90%
1 год
16.22%
3 года*
11.56%
5 лет*
8.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Switzerland ETF

Сравнение комиссий FGM и FLSW

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.


Доходность на риск

FGM vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMFLSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.46

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.08

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.21

+2.02

FGM vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.99

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGM и FLSW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FLSW

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FLSW в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.69%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF
2.17%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FLSW

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FLSW.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-28.16%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.38%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-28.16%

-22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-10.00%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.97%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.43%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FLSW

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

6.41%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

10.64%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

16.53%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.50%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.84%

+6.11%