Сравнение FGM с FLSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW).
FGM и FLSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLSW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Switzerland RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и FLSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и FLSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -3.76% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -22.13% |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | -2.21% | 32.92% | -1.77% | 16.79% | -18.14% | 20.82% | 13.25% | 31.66% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью -2.21%.
FGM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 7.46%
FLSW
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и FLSW
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.
Доходность на риск
FGM vs. FLSW — Ранг доходности на риск
FGM
FLSW
Сравнение FGM c FLSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | FLSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.46 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.21 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | FLSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGM и FLSW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и FLSW
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FLSW в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 2.17% | 2.12% | 2.04% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и FLSW
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FLSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | FLSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -28.16% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -13.38% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -28.16% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -10.00% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -5.97% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.43% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и FLSW
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | FLSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.41% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 10.64% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 16.53% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 15.50% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.84% | +6.11% |