PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с EFNL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 9.24%/yr vs 10.24%/yr for EFNL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGM charges 0.80%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.24% соответственно.

FGM

1 день
1.96%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.40%
1 год
18.51%
3 года*
21.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.24%

EFNL

1 день
0.95%
1 месяц
-7.80%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.57%
1 год
34.50%
3 года*
19.75%
5 лет*
5.38%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.68%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		11.95%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between FGM and EFNL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between FGM and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и EFNL

Секторы
FGM
EFNL

Промышленность

40.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
4.2%

Недвижимость

10.1%
0.7%

Сырьевые материалы

8.5%
8.9%

Финансовые услуги

8.3%
25.9%

Здравоохранение

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.8%

Энергетика

-

4.1%

Технологии

-

23.3%

Промышленность

FGM
40.5%
EFNL
20.3%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
EFNL
4.2%

Недвижимость

FGM
10.1%
EFNL
0.7%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
EFNL
8.9%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
EFNL
25.9%

Здравоохранение

FGM
6.3%
EFNL
3.5%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
EFNL
2.3%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
EFNL
3.6%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
EFNL
2.8%

Энергетика

FGM

-

EFNL
4.1%

Технологии

FGM

-

EFNL
23.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

FGM vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.85

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.45

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.90

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

12.83

-9.72

FGM vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и EFNL

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-38.70%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.88%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-15.93%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.18%

-38.70%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-38.70%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-8.01%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-10.91%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

2.70%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EFNL

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 5.88%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

8.36%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

15.83%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

18.73%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

19.88%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.93%

+2.99%

Сравнение комиссий FGM и EFNL

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EFNL

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности EFNL в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.02%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.97%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and EFNL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (8.36%) compared to FGM (5.88%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.24% vs 9.24% for FGM. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.24% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FGM has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.02% for EFNL.

FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор