PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EFNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.79% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Finland ETF

Сравнение комиссий FGM и EFNL

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.


Доходность на риск

FGM vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMEFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.32

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.05

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.75

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

16.52

-9.20

FGM vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGM и EFNL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EFNL

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EFNL в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EFNL

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-38.70%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-10.90%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-38.70%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-38.70%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-3.13%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.05%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.48%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EFNL

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.82%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

12.36%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.88%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

19.41%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.99%

+2.96%