Сравнение FGM с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
FGM и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.79% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EFNL
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
FGM vs. EFNL — Ранг доходности на риск
FGM
EFNL
Сравнение FGM c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.32 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.05 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.75 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 16.52 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.32 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FGM и EFNL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EFNL
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EFNL
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -38.70% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -10.90% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -38.70% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -38.70% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -3.13% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.05% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.48% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EFNL
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.82% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 12.36% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.88% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.41% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 19.99% | +2.96% |