Сравнение FGLS.NEO с PMM.TO
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 15.65% for PMM.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и PMM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у PMM.TO с доходностью 6.44%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMM.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и PMM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 6.44% | 6.07% | 17.92% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and PMM.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. PMM.TO — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
PMM.TO
Сравнение FGLS.NEO c PMM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | PMM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.58 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 12.78 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и PMM.TO
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки PMM.TO в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и PMM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | PMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -23.50% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -3.50% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.06% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -7.88% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 1.25% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и PMM.TO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | PMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 3.34% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 6.31% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 9.49% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 9.95% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 10.07% | +13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и PMM.TO
Ни FGLS.NEO, ни PMM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and PMM.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и PMM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор