PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с IS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMM.TO с IS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO).

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и IS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMM.TO и IS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		3.18%6.07%20.49%5.85%-3.80%5.19%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		17.65%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IS.TO с доходностью 17.65%.

PMM.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.70%
1 год
14.42%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.11%

IS.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.65%
6 месяцев
19.97%
1 год
39.40%
3 года*
15.16%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

Infrastructure Dividend Split Corp

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с ^GSPCPMM.TO с QLEIXPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с DF.TO

Доходность на риск

PMM.TO vs. IS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c IS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.13

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.77

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

4.21

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

16.34

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. IS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IS.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и IS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.13

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между PMM.TO и IS.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и IS.TO

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		9.32%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и IS.TO

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки IS.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и IS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMM.TOIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-37.89%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-9.14%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-37.89%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.81%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-17.70%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.35%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и IS.TO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.79%, в то время как у Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMM.TOIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.58%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.37%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

18.63%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

22.32%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

22.25%

-12.10%