Сравнение PMM.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM.TO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PMM.TO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC
Основные характеристики
PMM.TO:
1.35
^GSPC:
1.62
PMM.TO:
1.87
^GSPC:
2.20
PMM.TO:
1.24
^GSPC:
1.30
PMM.TO:
1.50
^GSPC:
2.46
PMM.TO:
7.81
^GSPC:
10.01
PMM.TO:
1.61%
^GSPC:
2.08%
PMM.TO:
9.28%
^GSPC:
12.88%
PMM.TO:
-23.50%
^GSPC:
-56.78%
PMM.TO:
-3.64%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.56% против 11.04% соответственно.
PMM.TO
-3.02%
-2.23%
5.42%
11.61%
1.44%
1.56%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMM.TO и ^GSPC
PMM.TO
^GSPC
Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 3.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.