Сравнение PMM.TO с ^GSPC
PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) is Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PMM.TO returned 3.27%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMM.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.27% против 14.19% соответственно.
PMM.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 3.27%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам PMM.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 6.44% | 6.07% | 20.49% | 5.85% | -3.80% | 6.01% | -14.11% | 1.88% | -2.86% | 6.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between PMM.TO and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PMM.TO
^GSPC
Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMM.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.53 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 9.38 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -48.87% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -9.17% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | -19.59% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.18% | -23.14% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | -27.97% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.39% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -9.63% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.47% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 3.34%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.53% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 10.37% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 12.90% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.95% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 19.12% | -9.05% |
Часто задаваемые вопросы
PMM.TO and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор