PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PMM.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMM.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		3.18%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%1.88%-2.86%6.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

PMM.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.91% соответственно.

PMM.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.70%
1 год
14.42%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.11%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с QLEIXPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PMM.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.70

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.07

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.04

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

3.82

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.70

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.91

-0.63

Корреляция

Корреляция между PMM.TO и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PMM.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-56.78%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-12.14%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-25.43%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-33.92%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.78%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.75%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.60%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 1.79%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMM.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.22%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.60%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

18.11%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

14.99%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

16.33%

-6.18%