Сравнение PMM.TO с ^GSPC
PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) is Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PMM.TO returned 3.82%/yr vs 14.93%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMM.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.82% против 14.93% соответственно.
PMM.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 3.82%
^GSPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам PMM.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 7.58% | 6.07% | 20.49% | 5.85% | -3.80% | 6.01% | -14.11% | 1.88% | -2.86% | 6.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.72% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between PMM.TO and ^GSPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PMM.TO
^GSPC
Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMM.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.76 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 10.25 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -48.87% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -9.17% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | -19.59% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.18% | -23.14% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | -27.97% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.65% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.47% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) составляет 3.43%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.13% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 10.30% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 12.87% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.97% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 19.15% | -9.04% |
Часто задаваемые вопросы
PMM.TO and ^GSPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор