Сравнение PMM.TO с QLEIX

С начала года, PMM.TO показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 9.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.