PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM.TO с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM.TO с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PMM.TO returned 3.51%/yr vs 12.78%/yr for QLEIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMM.TO торгуется в CAD, в то время как QLEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLEIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 12.78% соответственно.

PMM.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.53%
1 год
17.19%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.10%
10 лет*
3.51%

QLEIX

1 день
0.12%
1 месяц
5.14%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
17.05%
3 года*
29.03%
5 лет*
25.24%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM.TO и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		5.69%6.07%20.49%5.85%-3.80%6.01%-14.11%1.88%-2.86%6.56%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.24%28.27%41.71%21.21%27.67%29.91%-15.38%-3.79%-9.23%8.37%

Correlation

The correlation between PMM.TO and QLEIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.18

The correlation between PMM.TO and QLEIX shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с PMM.TO:
PMM.TO с IS.TOPMM.TO с ZMMK.TOPMM.TO с BRKY.NEOPMM.TO с ^GSPCPMM.TO с YCST.NEOPMM.TO с PDIV.TOPMM.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

PMM.TO vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM.TO
Ранг доходности на риск PMM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM.TO c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMM.TOQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.43

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

7.29

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM.TO vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMM.TOQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

2.43

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.21

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.29

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и QLEIX

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMM.TOQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-30.81%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-7.14%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-7.25%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.18%

-14.01%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-30.81%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.15%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.13%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.37%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и QLEIX

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 2.01% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMM.TOQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.45%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

8.49%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.46%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

10.61%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM.TO и QLEIX

PMM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMM.TO
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%2.44%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

PMM.TO and QLEIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор