Сравнение FGLR.DE с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FGLR.DE и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGLR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGLR.DE и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLR.DE и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | -1.78% | 5.43% | 24.62% | 20.29% | -14.52% | 32.48% | 11.79% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 6.94% | 25.35% | 12.30% | 15.29% | 0.65% | 19.39% | 6.37% |
Разные валюты инструментов
FGLR.DE торгуется в EUR, в то время как EFV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLR.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 6.94%.
FGLR.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLR.DE и EFV
FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
FGLR.DE vs. EFV — Ранг доходности на риск
FGLR.DE
EFV
Сравнение FGLR.DE c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLR.DE | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.97 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.66 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLR.DE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FGLR.DE и EFV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLR.DE и EFV
FGLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.96% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FGLR.DE и EFV
Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки EFV в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLR.DE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -63.94% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.90% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.84% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -6.17% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -14.92% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.95% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLR.DE и EFV
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLR.DE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.69% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.26% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 16.36% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.36% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.72% | -2.24% |