PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLR.DE с FEPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и FEPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и FEPX.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
-2.09%5.43%24.62%20.29%-14.52%33.31%
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc
4.49%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 4.49%.


FGLR.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.27%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*

FEPX.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.88%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.43%
3 года*
7.90%
5 лет*
5.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGLR.DE и FEPX.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEPX.DE в 0.30%.


Доходность на риск

FGLR.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLR.DEFEPX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.44

-0.54

FGLR.DE vs. FEPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPX.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и FEPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLR.DEFEPX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Корреляция

Корреляция между FGLR.DE и FEPX.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и FEPX.DE

Ни FGLR.DE, ни FEPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и FEPX.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и FEPX.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLR.DEFEPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-20.59%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.02%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-20.59%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.38%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.06%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.69%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и FEPX.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLR.DEFEPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.63%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.86%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.83%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.26%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.19%

-0.71%