Сравнение FGLR.DE с FEPX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE).
FGLR.DE и FEPX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGLR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. FEPX.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGLR.DE и FEPX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLR.DE и FEPX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGLR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | -2.09% | 5.43% | 24.62% | 20.29% | -14.52% | 33.31% |
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 4.49% | 6.54% | 11.04% | 2.40% | -1.28% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLR.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FEPX.DE с доходностью 4.49%.
FGLR.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
FEPX.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLR.DE и FEPX.DE
FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEPX.DE в 0.30%.
Доходность на риск
FGLR.DE vs. FEPX.DE — Ранг доходности на риск
FGLR.DE
FEPX.DE
Сравнение FGLR.DE c FEPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLR.DE | FEPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 5.44 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLR.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FGLR.DE и FEPX.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLR.DE и FEPX.DE
Ни FGLR.DE, ни FEPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FGLR.DE и FEPX.DE
Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки FEPX.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и FEPX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLR.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -20.59% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -14.02% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -20.59% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.38% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.06% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.69% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLR.DE и FEPX.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLR.DE | FEPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.86% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.83% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.26% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.19% | -0.71% |